Programa de la asignatura

1- Repaso de probabilidad y simulación (sesión 1)

2- Introducción a los procesos estocásticos (sesión 2)

3- Procesos a tiempo discreto: 

• Cadenas de Markov (sesiones 3, 4 y 5)
• Martingalas (sesión 6)

4- Procesos a tiempo continuo: 

• Procesos de Poisson (sesión 7)
• Procesos de renovación (sesión 8)
• Cadenas de Markov a tiempo continuo (sesión 9)
• Teoría de colas (sesión 10)

5- Otros modelos de procesos estocásticos (sesión 11)

• El movimiento browniano
• Modelos markovianos de renovación
• Procesos regenerativos
• Modelos MCMC

No se incluyen los detalles del movimiento browniano por estar éste incluido en la asignatura de Cálculo Estocástico para las Finanzas y los Seguros, de este mismo Máster.